Personal Quant Lab

缘起

很多回测的收益之所以好看，是因为偷看了未来，或者默认任何价格都能成交。我想要一个自己信得过的研究台：换一个模型，不用重写回测；回测出来的结果，经得起追问。

过程

整条链路分成几段：数据源、因子、Alpha 模型、组合策略、回测引擎、指标和报告。Alpha 模型只需要输出 date、symbol、score 三列，单因子、复合因子，甚至外部模型的预测文件，都能接进同一套组合和回测。

回测按次日开盘价成交，算上手续费、印花税、滑点和冲击成本，并遵守 T+1、整手交易、涨停买不进、停牌不能交易，以及成交额容量这些约束。另有一份回测真实性的规定：收益高但证据不足的结果，不能升级为主策略。

每次运行都记进本地的注册表：任务、事件、产物、数据集指纹和实验谱系，连同当时的 Git 提交、有没有未提交的改动，一起记下。

结果

它用来做研究，不接实盘。历史回测不代表未来的收益，所以这里不列收益数字。